中债指数

一、通用方法论

中债固定收益类指数通用方法论

中债金融估值中心有限公司（以下简称“中债估值中心”）是中央结算公司的全资子公司，受权负责中债债券指数的编制、管理、计算和发布。

中债固定收益类指数体系介绍：

中债债券指数提供财富、全价、净价指数点位值，同时还包括 17 个相关指标。

财富指数是以债券全价计算且在计算中考虑利息和本金提前偿还额（以下简称现金）再投资的指数值。指数计算假设投资者将当前投资期内收到的利息和本金提前偿还额等现金以活期存款的方式持有直至投资期末最后一个工作日，再将累计的现金投入到指数组合当中。
全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再进行再投资。
净价指数是以债券净价计算的指数值，不考虑应计利息和利息再投资。

中债债券指数除提供不考虑待偿期分段的总值指数外，部分债券指数还提供待偿期分段子指数。一般划分为 1 年以下、1-3 年、3-5 年、5-7 年、7-10 年、10 年以上 6 个区间段。

中债指数

基金	代码	业绩比较基准
南方崇元纯债	010353	中债信用债总指数收益率

中债-信用债总指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券由信用类债券组成，是一个反映境内信用
类债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。（信用债，包括企业债、公司债、商业银行债、短期融资券和中期票据等发行主体是企业的、在境内债券市场公开发行的债券。）

基金	代码	业绩比较基准
博时双季乐六个月持有期债券	015301	中债综合财富(总值)指数收益率90%+1 年期定期存款利率(税后)10%

中债-综合指数隶属于中债总指数族，该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余
的所有公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。

基金	代码	业绩比较基准
博时中债 7-10 政金债指数	017837	中债-7-10 年政策性金融债指数收益率 ×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF	511520	中债 7-10 年政策性金融债指数收益率

中债-7-10 年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行、中国进出
口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 6.5 至 10 年（包含 6.5 年和 10 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。

基金	代码	业绩比较基准
上银中债 5-10 年国开债指数	013138	中债 5-10 年国开行债券全价指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

中债-5-10 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发
行且上市流通的待偿期 4.5 至 10 年（包含 4.5 年和 10 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。